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L'asymétrie des rendements et l'aversion au risque
Le traders parlent souvent de l'asymétrie des rendements boursiers. Nous allons voir ici ce que cette notion revêt et ce que nous pouvons en tirer comme conclusions. Actualité(s) similare(s)
La notion de risque/rendement et le ratio de Sharpe
La rémunération du risque n'est pas un secret. Les rendements élevés se trouvent sur les supports les plus risqués. Mais qu'entend on exactement par "risqués" ? Comment se mesure le risque ? Comment choisir entre risque et rendement ? Actualité(s) similare(s)
La Bourse, un placement long terme... et/ou court terme !
Démonstration de cette assertion par le calcul de différents ratios de Sharpe. Actualité(s) similare(s)
22/07/07 : la V3.1, une V2 améliorée sans les erreurs de la V3... :)
Il faut savoir reconnaitre ses erreurs pour progresser. La V3.1 en est l'illustration... Actualité(s) similare(s)
La suite
Quel horizon pour le swing trading ?
BP: enquêtes aux Etats-Unis remontent désormais jusqu'à 1999
billet pris pour 24 août... ready ?
13/08/07 : naissance du calcul partagé
21/08/07 : premiers résultats de la 3.2, des trades de 160 %...
30/08/07 : délais tenus !
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